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功能介绍 目标用户 应用场景 支持的接口 支持的应用 通用类组件 功能介绍 作为一套基于Python的量化交易程序开发框架，vn.py致力于提供从交易API对接到策略自动交易的完整解决方案。 目标用户 如果有以下需求，不妨试试看vn.py： 基于Python语言来开发自己的量化交易程序，充分利用Python社区强大的数据研究和机器学习...

voip-room Bug & Tip 示例代码 voip-room 基础库 2.11.0 开始支持，低版本需做兼容处理 。 多人音视频对话。需用户授权 scope.camera 、scope.record 。相关接口： wx.joinVoIPChat 暂只针对国内主体如下类目的小程序开放，需要先通过类目审核，再在小程序管理后台，「...

服务 金融数据 持续集成 代码质量 服务 在线工具和简化开发的 API 。 金融数据 Tushare ：一个可以提供免费股票、基金、期货、港股等金融数据的 Python 开源数据。官网 Ta-Lib ：金融数据技术分析库，可以依据原始金融数据计算各种技术指标,计算性能比较优异。官网 持续集成 参见: awesome-CIand...

sell_close - 平买仓「期货专用」 sell_close - 平买仓「期货专用」 rqalpha.api. sellclose (args, *kwargs_)[源代码] 平买仓 参数: id_or_ins (Instrument object | str | List[Instrument ] | List[str]) –...

支持的接口 支持的接口 vnpy.gateway ，盖国内外所有交易品种的交易接口： 国内市场 CTP(ctp)：国内期货、期权 CTP Mini(mini)：国内期货、期权 飞马(femas)：国内期货 宽睿(oes)：国内证券（A股） 中泰XTP(xtp)：国内证券（A股） 华鑫奇点(tora)：国内证券（A股） ...

2.2.4 2.2.4 所有的下单函数进行了扩展，扩展如下: # 以 order_shares 举例，其他的下单函数同理。 # 原本的下单方式: 以 200 元的价格下单 100 股 000001.XSHE order_shares ( "000001.XSHE" , 100 , style = LimitOrder ( 200 )) ...

Symbology（商品体系） 商品信息结构 name ticker description type session exchange, listed_exchange timezone minmov(最小波动), pricescale(价格精度), minmove2, fractional(分数) 通常价格 分数价格 minmove2...

数据模型 数据模型 期权相关的量化交易，和CTA策略等单标的量化交易相比，最大的区别之一就在于会同时交易大量的合约，包括不同行权价的期权、不同行权月份的期权以及标的物期货和股票（线性资产）。 同时以上合约之间的价格、成交、持仓等情况变化还会互相影响。在任意时间点结合当前最新行情数据的情况下，期权交易员需要能够实时跟踪整个期权交易组合的波动率曲面和希...

创建价差合约 查询合约 构建价差合约 构建灵活价差合约 监控价差合约 创建价差合约 查询合约 在创建价差合约前，用户可以通过【查询合约】功能，寻找可以组成价差的合约： 在VN Trader菜单栏中点击【帮助】-> 【查询合约】按钮，弹出合约查询界面，如下图所示： 在界面中找到可用于组成价差交易的合约； 本文档以豆油期货的跨期套利...