3.3.1 3.3.1 新增 加入对期货 SP, EG 品种的支持。 加入 python3.7 环境下的自动化测试。 使用 run_func 运行的策略不再需要显式地执行 from rqalpha.api import * 。 update-bundle 命令增加中断重试功能。 增加 MinuteBarObject 对象，当分钟线数据不包含涨...

期权定价 期权定价 做期权交易，第一步总是离不开正确的定价，针对国内的期权类型，OptionMaster模块中内置了三大定价模型： Black-76模型：针对欧式期货期权（股指期权） Black-Scholes模型：针对欧式股票期权（ETF期权） Binomial-Tree模型：针对美式期货期权（商品期权） 每个定价模型中，从计算方...

接口详解 CTP 接口支持 相关字段 获取账号 CTPTEST（CTP测试） 接口支持 相关字段 获取账号 MINI（CTP Mini） 接口支持 相关字段 获取账号 MINITEST（CTP Mini测试） 接口支持 相关字段 获取账号 FEMAS（飞马） 接口支持 相关字段 获取账号 SOPT（CTP期权） 接口支...

get_price - 合约历史数据 get_price - 合约历史数据 getprice (_order_book_id, start_date, end_date=None, frequency='1d', fields=None, adjust_type='pre', skip_suspended=False) 获取指定合约或合约列表的历...

10分钟教程 策略运行流程 策略编写流程 10分钟教程 在本教程中，我们假设 RQAlpha 已经正确安装在您的系统中，并且已经完成了相应回测数据的同步，如果有任何安装相关的问题，请首先查看 安装指南 策略运行流程 我们从 策略示例 中选取 第一个策略-买入&持有 来进行回测。 如果对于策略、数据路径存在疑问，请参考：6. 策略样例...

功能介绍 目标用户 应用场景 支持的接口 支持的应用 通用类组件 功能介绍 作为一套基于Python的量化交易程序开发框架，vn.py致力于提供从交易API对接到策略自动交易的完整解决方案。 目标用户 如果有以下需求，不妨试试看vn.py： 基于Python语言来开发自己的量化交易程序，充分利用Python社区强大的数据研究和机器学习...

十八、注解股票图表的最后价格 十八、注解股票图表的最后价格 在这个 Matplotlib 教程中，我们将展示如何跟踪股票的最后价格的示例，通过将其注解到轴域的右侧，就像许多图表应用程序会做的那样。 虽然人们喜欢在他们的实时图表中看到历史价格，他们也想看到最新的价格。 大多数应用程序做的是，在价格的y 轴高度处注释最后价格，然后突出显示它，并在价格变...

0.3.0 0.3.0 支持多周期回测扩展(虽然只有日线数据，但是结构上是支持不同周期的回测和实盘的) 支持期货策略 支持混合策略(股票和期货混合) 支持多种参数配置方式 抽离接口层，数据源、事件源、撮合引擎、下单模块全部可以替换或扩展。 完善事件定义，采取 pub/sub 模式，可以非常简答的在 RQAlpha 中添加 hook。 增加 Mod ...

buy_close - 平卖仓「期货专用」 buy_close - 平卖仓「期货专用」 rqalpha.api. buyclose (args, *kwargs_)[源代码] 平卖仓 参数: id_or_ins (Instrument object | str | List[Instrument ] | List[str]) – 下单...

get_dominant_future - 期货主力合约 get_dominant_future - 期货主力合约 getdominant_future (_underlying_symbol) 获取某一期货品种策略当前日期的主力合约代码。 合约首次上市时，以当日收盘同品种持仓量最大者作为从第二个交易日开始的主力合约。当同品种其他合约持仓量在收盘...