配置组合 配置组合 在管理界面上，选择要交易的期权产品，点击【配置】按钮打开如下图所示的组合配置对话框： 配置参数如下： 定价模型 Black-76模型：针对欧式期货期权（股指期权）； Black-Scholes模型：针对欧式股票期权（ETF期权）； Binomial-Tree模型：针对美式期货期权（商品期权）； 年化利率...

股指期货MACD日回测 股指期货MACD日回测 以下是一个使用TALib进行股指期货主力合约日级别回测MACD算法示例： # 可以自己import我们平台支持的第三方python模块，比如pandas、numpy等 import talib     # 在这个方法中编写任何的初始化逻辑。context对象将会在你的算法策略的任何方法之间做...

DataSource DataSource class rqalpha.interface. AbstractDataSource [源代码] 数据源接口。RQAlpha 中通过 DataProxy 进一步进行了封装，向上层提供更易用的接口。 在扩展模块中，可以通过调用 env.set_data_source 来替换默认的数据源。可参考 ...

配置组合 配置组合 在管理界面上，选择要交易的期权产品，点击【配置】按钮打开如下图所示的组合配置对话框： 配置参数如下： 定价模型 Black-76模型：针对欧式期货期权（股指期权）； Black-Scholes模型：针对欧式股票期权（ETF期权）； Binomial-Tree模型：针对美式期货期权（商品期权）； 年化利率...

sell_open - 卖开「期货专用」 sell_open - 卖开「期货专用」 rqalpha.api. sellopen (args, *kwargs_)[源代码] 卖出开仓 参数: id_or_ins (Instrument object | str | List[Instrument ] | List[str]) – 下单标...

DataFeed - 数据服务 RQData UData TuShare TQSDK Wind iFinD Tinysoft 脚本使用 DataFeed - 数据服务 对于数据服务，vn.py提供了标准化的接口BaseDatafeed（位于vnpy.trader.datafeed中），实现了更加灵活的数据服务支持。在全局配置中，和数据服...

数据查询相关函数 数据查询相关函数 all_instruments - 所有合约基础信息 instruments - 合约详细信息 industry - 行业股票列表 sector - 板块股票列表 history_bars - 某一合约历史数据 current_snapshot - 当前快照数据 get_future_contract...

脚本策略 脚本策略 ScriptTrader模块提供了交互式的量化分析和程序化交易功能，又提供以整个策略连续运行的脚本策略功能。 故其可视为直接利用Python对证券交易客户端进行操作。它与CTA策略模块的区别在于： 突破了单交易所，单标的的限制， 可以较方便的实现如股指期货和一篮子股票之间的对冲策略、跨品种套利、股票市场扫描自动化选股等功...

功能简介 功能简介 ScriptTrader模块提供了交互式的量化分析和程序化交易功能，又提供以整个策略连续运行的脚本策略功能。 故其可视为直接利用Python对交易客户端进行操作。它与CTA策略模块的区别在于： 突破了单交易所，单标的的限制； 可以较方便的实现如股指期货和一篮子股票之间的对冲策略、跨品种套利、股票市场扫描自动化选股等功能。 ...

脚本策略 脚本策略 ScriptTrader模块提供了交互式的量化分析和程序化交易功能，又提供以整个策略连续运行的脚本策略功能。 故其可视为直接利用Python对证券交易客户端进行操作。它与CTA策略模块的区别在于： 突破了单交易所，单标的的限制， 可以较方便的实现如股指期货和一篮子股票之间的对冲策略、跨品种套利、股票市场扫描自动化选股等功...