获取国内市场数据

支持股票、基金、外汇、期权、期货吗？

OpenQuant功能上支持以上所有标的。

数据上，目前暂时已接入了中国大陆的A股、期货数据。

其他的数据，例如中国大陆的B股、基金、期权也在接入的计划中；美股、港股、外汇数据会在上述三种数据接入完成再逐步接入。

提供什么数据？

目前提供的数据有：

股票开盘至今的A股前复权日线数据

2012年8月至今的期货tick数据

A股、指数、期货的标的信息

数据每天什么时候更新？

目前的A股数据、期货数据均是在18:00 ~ 20:00 更新。

我们提供的数据和其他平台数据有差异的原因？

目前存在差异的地方有：

股票的前复权计算，我们的前复权计算减去了相应的分红数据，这样回测会造成您在回测最开始的时间会默认已经取得所有回测时间段内的分红。建议提高手续费对冲这部分误差。

主力连续合约的计算方式，我们采用的是加减法的方式对主力合约进行复权。

数据如何接入？

可以通过官方发布的Provider ThanfData下载数据。

1.Thanf数据接口的连接

打开View菜单栏，显示Providers面板，展开Historical Data菜单，找到ThanfData并右键，如下图1所示，点击Connect，如果连接成功，ThanfData前面的图标会由红色变为绿色。

特别需要注意的是，如图1右侧属性面板（View -> Properties）中的DataCenterHost字段，应该确保填写的是http://data.thanf.com/。

2.1 获取国内市场数据 - 图1
图 1 连接Thanf数据接口

2.获取Thanf合约信息

ThanfData连接成功后，在菜单栏选择Data -> Import -> Instruments -> ThanfData，会弹出如图2所示界面，点击右侧Request按钮后，会显示Thanf提供的所有合约列表。

您也可以使用Filter按照合约类型、交易所、字符等过滤合约后，再点击Request，如图3所示。

获取合约列表后，选择您想要导入本地使用的合约，点击右侧Import按钮，导入完成后，OQ就会将已选的合约添加进Instruments面板（View -> Instruments），如图4所示。

2.1 获取国内市场数据 - 图2

  1. 图 2 导入Thanf合约初始界面

2.1 获取国内市场数据 - 图3

  1. 图 3 请求订阅合约

2.1 获取国内市场数据 - 图4

  1. 图 4 导入Thanf合约完成界面

3.获取Thanf历史数据

成功获取合约信息后，便可以开始导入历史数据。在菜单栏选择Data -> Import -> Historical -> ThanfData，会弹出如图5所示界面。

2.1 获取国内市场数据 - 图5

  1. 图 5 导入Thanf合约历史数据初始界面

将左侧Instruments面板栏中的合约拖至导入列表框中，此时合约状态为Pending等待状态，设置数据类型和时间段，如图6所示。

目前Thanf提供的期货合约数据是自2012年8月至今的Trade和Quote类型的Tick数据，提供的股票合约数据是已经前复权处理过的股市开盘至今的Bar Time类型并且Bar Size设置为86400的日线数据。

设置完成后，再点击导入界面的绿色箭头按钮，开始导入。

2.1 获取国内市场数据 - 图6

  1. 图 6 开始导入合约历史数据

2.1 获取国内市场数据 - 图7

  1. 图 7 Thanf合约历史数据导入完成界面

导入过程中，合约状态为Processing，导入成功后，合约的状态会变为Completed，如图7所示。

此时，双击Instruments栏中的该合约，即可查看导入的历史数据列表详细信息，如图8所示。

2.1 获取国内市场数据 - 图8

  1. 图 8 查看合约历史数据