算法示例

时间加权平均算法

  • 将委托数量平均分布在某个时间区域内；
  • 每隔一段时间用指定的价格挂出买单（或者卖单）。
  • 买入情况：买一价低于目标价格时，发出委托，委托数量在剩余委托量与委托分割量中取最小值。
  • 卖出情况：卖一价高于目标价格时，发出委托，委托数量在剩余委托量与委托分割量中取最小值。
  1.     def on_timer(self):
  2.         """"""
  3.         self.timer_count += 1
  4.         self.total_count += 1
  5.         self.put_variables_event()
  6.  
  7.         if self.total_count >= self.time:
  8.             self.write_log("执行时间已结束，停止算法")
  9.             self.stop()
  10.             return
  11.  
  12.         if self.timer_count < self.interval:
  13.             return
  14.         self.timer_count = 0
  15.  
  16.         tick = self.get_tick(self.vt_symbol)
  17.         if not tick:
  18.             return
  19.  
  20.         self.cancel_all()
  21.  
  22.         left_volume = self.volume - self.traded
  23.         order_volume = min(self.order_volume, left_volume)
  24.  
  25.         if self.direction == Direction.LONG:
  26.             if tick.ask_price_1 <= self.price:
  27.                 self.buy(self.vt_symbol, self.price,
  28.                          order_volume, offset=self.offset)
  29.         else:
  30.             if tick.bid_price_1 >= self.price:
  31.                 self.sell(self.vt_symbol, self.price,
  32.                           order_volume, offset=self.offset)

冰山算法

  • 在某个价位挂单，但是只挂一部分，直到全部成交。
  • 买入情况：先检查撤单：最新Tick卖一价低于目标价格，执行撤单；若无活动委托，发出委托：委托数量在剩余委托量与挂出委托量中取最小值。
  • 卖出情况：先检查撤单：最新Tick买一价高于目标价格，执行撤单；若无活动委托，发出委托：委托数量在剩余委托量与挂出委托量中取最小值。
  1.     def on_timer(self):
  2.         """"""
  3.         self.timer_count += 1
  4.  
  5.         if self.timer_count < self.interval:
  6.             self.put_variables_event()
  7.             return
  8.  
  9.         self.timer_count = 0
  10.  
  11.         contract = self.get_contract(self.vt_symbol)
  12.         if not contract:
  13.             return
  14.  
  15.         # If order already finished, just send new order
  16.         if not self.vt_orderid:
  17.             order_volume = self.volume - self.traded
  18.             order_volume = min(order_volume, self.display_volume)
  19.  
  20.             if self.direction == Direction.LONG:
  21.                 self.vt_orderid = self.buy(
  22.                     self.vt_symbol,
  23.                     self.price,
  24.                     order_volume,
  25.                     offset=self.offset
  26.                 )
  27.             else:
  28.                 self.vt_orderid = self.sell(
  29.                     self.vt_symbol,
  30.                     self.price,
  31.                     order_volume,
  32.                     offset=self.offset
  33.                 )
  34.         # Otherwise check for cancel
  35.         else:
  36.             if self.direction == Direction.LONG:
  37.                 if self.last_tick.ask_price_1 <= self.price:
  38.                     self.cancel_order(self.vt_orderid)
  39.                     self.vt_orderid = ""
  40.                     self.write_log(u"最新Tick卖一价，低于买入委托价格，之前委托可能丢失，强制撤单")
  41.             else:
  42.                 if self.last_tick.bid_price_1 >= self.price:
  43.                     self.cancel_order(self.vt_orderid)
  44.                     self.vt_orderid = ""
  45.                     self.write_log(u"最新Tick买一价，高于卖出委托价格，之前委托可能丢失，强制撤单")
  46.  
  47.         self.put_variables_event()

狙击手算法

  • 监控最新tick推送的行情，发现好的价格立刻报价成交。
  • 买入情况：最新Tick卖一价低于目标价格时，发出委托，委托数量在剩余委托量与卖一量中取最小值。
  • 卖出情况：最新Tick买一价高于目标价格时，发出委托，委托数量在剩余委托量与买一量中取最小值。
  1.     def on_tick(self, tick: TickData):
  2.         """"""
  3.         if self.vt_orderid:
  4.             self.cancel_all()
  5.             return
  6.  
  7.         if self.direction == Direction.LONG:
  8.             if tick.ask_price_1 <= self.price:
  9.                 order_volume = self.volume - self.traded
  10.                 order_volume = min(order_volume, tick.ask_volume_1)
  11.  
  12.                 self.vt_orderid = self.buy(
  13.                     self.vt_symbol,
  14.                     self.price,
  15.                     order_volume,
  16.                     offset=self.offset
  17.                 )
  18.         else:
  19.             if tick.bid_price_1 >= self.price:
  20.                 order_volume = self.volume - self.traded
  21.                 order_volume = min(order_volume, tick.bid_volume_1)
  22.  
  23.                 self.vt_orderid = self.sell(
  24.                     self.vt_symbol,
  25.                     self.price,
  26.                     order_volume,
  27.                     offset=self.offset
  28.                 )
  29.  
  30.         self.put_variables_event()

条件委托算法

  • 监控最新tick推送的行情，发现行情突破立刻报价成交。
  • 买入情况：Tick最新价高于目标价格时，发出委托，委托价为目标价格加上超价。
  • 卖出情况：Tick最新价低于目标价格时，发出委托，委托价为目标价格减去超价。
  1.     def on_tick(self, tick: TickData):
  2.         """"""
  3.         if self.vt_orderid:
  4.             return
  5.  
  6.         if self.direction == Direction.LONG:
  7.             if tick.last_price >= self.stop_price:
  8.                 price = self.stop_price + self.price_add
  9.  
  10.                 if tick.limit_up:
  11.                     price = min(price, tick.limit_up)
  12.  
  13.                 self.vt_orderid = self.buy(
  14.                     self.vt_symbol,
  15.                     price,
  16.                     self.volume,
  17.                     offset=self.offset
  18.                 )
  19.                 self.write_log(f"停止单已触发，代码：{self.vt_symbol}，方向：{self.direction}, 价格：{self.stop_price}，数量：{self.volume}，开平：{self.offset}")                   
  20.  
  21.         else:
  22.             if tick.last_price <= self.stop_price:
  23.                 price = self.stop_price - self.price_add
  24.  
  25.                 if tick.limit_down:
  26.                     price = max(price, tick.limit_down)
  27.  
  28.                 self.vt_orderid = self.buy(
  29.                     self.vt_symbol,
  30.                     price,
  31.                     self.volume,
  32.                     offset=self.offset
  33.                 )
  34.                 self.write_log(f"停止单已触发，代码：{self.vt_symbol}，方向：{self.direction}, 价格：{self.stop_price}，数量：{self.volume}，开平：{self.offset}") 
  35.  
  36.         self.put_variables_event()

最优限价算法

  • 监控最新tick推送的行情，发现好的价格立刻报价成交。
  • 买入情况：先检查撤单：最新Tick买一价不等于目标价格时，执行撤单；若无活动委托，发出委托：委托价格为最新Tick买一价，委托数量为剩余委托量。
  • 卖出情况：先检查撤单：最新Tick买一价不等于目标价格时，执行撤单；若无活动委托，发出委托：委托价格为最新Tick卖一价，委托数量为剩余委托量。
  1.     def on_tick(self, tick: TickData):
  2.         """"""
  3.         self.last_tick = tick
  4.  
  5.         if self.direction == Direction.LONG:
  6.             if not self.vt_orderid:
  7.                 self.buy_best_limit()
  8.             elif self.order_price != self.last_tick.bid_price_1:
  9.                 self.cancel_all()
  10.         else:
  11.             if not self.vt_orderid:
  12.                 self.sell_best_limit()
  13.             elif self.order_price != self.last_tick.ask_price_1:
  14.                 self.cancel_all()
  15.  
  16.         self.put_variables_event()
  17.  
  18.     def buy_best_limit(self):
  19.         """"""
  20.         order_volume = self.volume - self.traded
  21.         self.order_price = self.last_tick.bid_price_1
  22.         self.vt_orderid = self.buy(
  23.             self.vt_symbol,
  24.             self.order_price,
  25.             order_volume,
  26.             offset=self.offset
  27.         )        
  28.  
  29.     def sell_best_limit(self):
  30.         """"""
  31.         order_volume = self.volume - self.traded
  32.         self.order_price = self.last_tick.ask_price_1
  33.         self.vt_orderid = self.sell(
  34.             self.vt_symbol,
  35.             self.order_price,
  36.             order_volume,
  37.             offset=self.offset
  38.         )