历史数据

回测历史数据

回测所需要的历史数据可通过运行getdata.py文件进行下载。该文件处于根目录下tests\backtesting文件夹内。下载历史数据的原理是调用RQData的get_price()函数把数据下载到内存里面；再通过generate_bar_from_row()函数，以固定格式把数据从内存载入到硬盘数据库中。

下面介绍具体流程：

• 填写RQData的账号密码，初始化RQData

import rqdatac as rq
 
 
USERNAME = ""
PASSWORD = ""
FIELDS = ["open", "high", "low", "close", "volume"]
 
rq.init(USERNAME, PASSWORD, ("rqdatad-pro.ricequant.com", 16011))

• 定义数据插入格式。需要插入的数据包括：合约代码、交易所、K线周期、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、数据库名称、vt_symbol（注意：K线周期可以是”1m”、”1h”、”d”、”w”。to_pydatetime()用于时间转换成datetime格式）

def generate_bar_from_row(row, symbol, exchange):
    """"""
    bar = DbBarData()
 
    bar.symbol = symbol
    bar.exchange = exchange
    bar.interval = "1m"
    bar.open_price = row["open"]
    bar.high_price = row["high"]
    bar.low_price = row["low"]
    bar.close_price = row["close"]
    bar.volume = row["volume"]
    bar.datetime = row.name.to_pydatetime()
    bar.gateway_name = "DB"
    bar.vt_symbol = f"{symbol}.{exchange}"
 
    return bar

• 定义数据下载函数。主要调用RQData的get_price()获取指定合约或合约列表的历史数据（包含起止日期，日线或分钟线）。目前仅支持中国市场的股票、期货、ETF和上金所现货的行情数据，如黄金、铂金和白银产品。（注意：起始日期默认是2013-01-04，结束日期默认是2014-01-04）

def download_minute_bar(vt_symbol):
    """下载某一合约的分钟线数据"""
    print(f"开始下载合约数据{vt_symbol}")
    symbol, exchange = vt_symbol.split(".")
 
    start = time()
 
    df = rq.get_price(symbol, start_date="2018-01-01", end_date="2019-01-01", frequency="1m", fields=FIELDS)
 
    with DB.atomic():
        for ix, row in df.iterrows():
            print(row.name)
            bar = generate_bar_from_row(row, symbol, exchange)
            DbBarData.replace(bar.__data__).execute()
 
    end = time()
    cost = (end - start) * 1000
 
    print(
        "合约%s的分钟K线数据下载完成%s - %s，耗时%s毫秒"
        % (symbol, df.index[0], df.index[-1], cost)
    )

实盘历史数据

在实盘中，RQData通过实时载入数据进行策略的初始化。该功能主要在CTA实盘引擎engine.py内实现。下面介绍具体流程：

• 配置json文件：在用户目录下.vntrader文件夹找到vt_setting.json，输入RQData的账号和密码，如图。

• 初始化RQData客户端：从vt_setting.json中读取RQData的账户、密码到rq_client.init()函数进行初始化

    def init_rqdata(self):
        """
        Init RQData client.
        """
        username = SETTINGS["rqdata.username"]
        password = SETTINGS["rqdata.password"]
        if not username or not password:
            return
 
        import rqdatac
 
        self.rq_client = rqdatac
        self.rq_client.init(username, password,
                            ('rqdatad-pro.ricequant.com', 16011))

• RQData载入实盘数据：输入vt_symbol后，首先会转换成符合RQData格式的rq_symbol，通过get_price()函数下载数据，并且插入到数据库中。

    def query_bar_from_rq(
        self, vt_symbol: str, interval: Interval, start: datetime, end: datetime
    ):
        """
        Query bar data from RQData.
        """
        symbol, exchange_str = vt_symbol.split(".")
        rq_symbol = to_rq_symbol(vt_symbol)
        if rq_symbol not in self.rq_symbols:
            return None
 
        end += timedelta(1)     # For querying night trading period data
 
        df = self.rq_client.get_price(
            rq_symbol,
            frequency=interval.value,
            fields=["open", "high", "low", "close", "volume"],
            start_date=start,
            end_date=end
        )
 
        data = []
        for ix, row in df.iterrows():
            bar = BarData(
                symbol=symbol,
                exchange=Exchange(exchange_str),
                interval=interval,
                datetime=row.name.to_pydatetime(),
                open_price=row["open"],
                high_price=row["high"],
                low_price=row["low"],
                close_price=row["close"],
                volume=row["volume"],
                gateway_name="RQ"
            )
            data.append(bar)