示例算法

示例算法路径位于algo_trading.algos文件夹下（请注意，个别算法是没有写开平方向的，若有需要，可基于自身需求进行个性化修改）。目前，算法交易模块提供了以下六种内置算法：

DMA - 直接委托算法

直接委托算法（DMA）直接发出新的委托（限价单、停止单、市价单）。

TWAP - 时间加权平均算法

时间加权平均算法（TWAP）具体执行步骤如下：

  • 将委托数量平均分布在某个时间区域内，每隔一段时间用指定的价格挂出买单（或者卖单）。

  • 买入情况：卖一价低于目标价格时，发出委托，委托数量在剩余委托量与委托分割量中取最小值。

  • 卖出情况：买一价高于目标价格时，发出委托，委托数量在剩余委托量与委托分割量中取最小值。

Iceberg - 冰山算法

冰山算法（Iceberg）具体执行步骤如下：

  • 在某个价位挂单，但是只挂一部分，直到全部成交。

  • 买入情况：先检查撤单，最新Tick卖一价低于目标价格，执行撤单；若无活动委托，发出委托：委托数量在剩余委托量与挂出委托量中取最小值。

  • 卖出情况：先检查撤单，最新Tick买一价高于目标价格，执行撤单；若无活动委托，发出委托：委托数量在剩余委托量与挂出委托量中取最小值。

Sniper - 狙击手算法

狙击手算法（Sniper）具体执行步骤如下：

  • 监控最新Tick推送的行情，发现好的价格立刻报价成交。

  • 买入情况：最新Tick卖一价低于目标价格时，发出委托，委托数量在剩余委托量与卖一量中取最小值。

  • 卖出情况：最新Tick买一价高于目标价格时，发出委托，委托数量在剩余委托量与买一量中取最小值。

Stop - 条件委托算法

条件委托算法（Stop）具体执行步骤如下：

  • 监控最新Tick推送的行情，发现行情突破立刻报价成交。

  • 买入情况：Tick最新价高于目标价格时，发出委托，委托价为目标价格加上超价。

  • 卖出情况：Tick最新价低于目标价格时，发出委托，委托价为目标价格减去超价。

BestLimit - 最优限价算法

最优限价算法（BestLimit）具体执行步骤如下：

  • 监控最新Tick推送的行情，发现好的价格立刻报价成交。

  • 买入情况：先检查撤单：最新Tick买一价不等于目标价格时，执行撤单；若无活动委托，发出委托：委托价格为最新Tick买一价，委托数量为剩余委托量。

  • 卖出情况：先检查撤单：最新Tick买一价不等于目标价格时，执行撤单；若无活动委托，发出委托：委托价格为最新Tick卖一价，委托数量为剩余委托量。