SpreadTrading - 价差交易模块 - 自动交易 - 《vn.py 2.9 开发手册(项目文档)》

自动交易

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添加策略

用户可以基于编写好的价差策略模板（类）来创建不同的策略实例（对象）。

在左侧的下拉框中选择要交易的策略名称（如BasicSpreadStrategy），如下图所示：

请注意，显示的策略名称是策略类（驼峰式命名）的名字，而不是策略文件（下划线模式命名）的名字。

选择好策略类之后，点击【添加策略】，会弹出添加策略对话框，如下图所示：

在创建策略实例时，需要配置相关参数，各参数要求如下：

实例名称
- 用户自定义的策略实例名称，这里是test；
- 策略实例名称不能重名；
价差名称
- 用于交易的价差合约，这里是y_05_09；
- 一定要是价差组件可以查询到的价差合约；
参数设置
- 显示的参数名是策略里写在parameters列表中的参数名；
- 默认数值为策略里的参数的默认值；
- 由上图可观察到，参数名后面<>括号中显示的是该参数的数据类型，在填写参数时应遵循相应的数据类型。其中，<class ‘str’>是字符串、<class ‘int’>是整数、<class ‘float’>是浮点数；
- 请注意，如果某个参数可能会调整至有小数位的数值，而默认参数值是整数（比如1）。请在编写策略时，把默认参数值设为浮点数（比如1.0）。否则策略会默认该项参数为整数，在后续【编辑】策略实例参数时，会只允许填进整数。
- 以BasicSpreadStrategy为例，该策略的参数设置如下：
  - buy_price
    - 买入开仓阈值，图中是-300，即当价格跌破-300时，执行委托；
  - sell_price
    - 卖出平仓阈值，图中是400，即当价格回升到400时，执行委托；
  - short_price
    - 卖出开仓阈值，图中是800，即当价格上涨到800时，执行委托；
  - cover_price
    - 买入平仓阈值，图中是600，即当价格下跌到600时，执行委托；
  - max_pos
    - 主动腿委托数量；
  - payup
    - 超价的数值;
  - interval
    - 时间间隔，即每隔一段时间，会发出委托。

参数配置完成后，点击【添加】按钮，则开始创建策略实例。创建成功后可在右下角的策略监控组件中看到该策略实例，如下图所示：

策略监控组件顶部显示的是策略实例名、价差名、策略类名以及策略作者名（在策略里定义的author）。顶部按钮用于控制和管理策略实例，第一行表格显示了策略内部的参数信息（参数名需要写在策略的parameters列表中图形界面才会显示），第二行表格则显示了策略运行过程中的变量信息（变量名需要写在策略的variables列表中图形界面才会显示）。【inited】字段表示当前策略的初始化状态（是否已经完成了历史数据回放），【trading】字段表示策略当前是否能够开始交易。

从上图可观察到，此时该策略实例的【inited】和【trading】状态都为【False】。说明该策略实例还没有初始化，也还不能发出交易信号。

策略实例创建成功后，该策略实例的配置信息会被保存到.vntrader文件夹下的spread_trading_strategy.json文件中。