情景分析

点击管理界面的【情景分析】按钮，打开交易组合整体持仓风险的压力测试和情景分析功能：

首先配置执行的分析任务：

• 目标数据：支持盈亏、Delta、Gamma、Theta、Vega；

• 时间衰减：交易日的衰减天数；

• 价格变动：

  • 分析中价格的涨跌变动范围；

  • 假设单前价格为100，变动为10%，则范围为90~110；

• 波动率变动：

  • 分析中波动率的涨跌变动范围；

  • 假设当前波动率为20%，变动为10%，则范围为10%~30%。

点击执行分析按钮后，压力测试引擎会根据当前的交易组合持仓，以及每个情景下的价格和隐含波动率情况，来计算对应的目标数据，并将最终的结果绘制为3D曲面。

下图显示的是以Gamma值为计算目标，10%价格变动，15%波动率变动的结果：

该3D图中的垂直轴为计算目标的数值，水平的两轴分别为价格和波动率的变动数值。