PortfolioManager - 投资组合管理模块

功能简介

PortfolioManager是用于投资组合盈亏统计和分析的功能模块，用户可以在盘中通过其UI界面对交易策略进行实时的业绩跟踪和盈亏分析。

加载启动

VN Station加载

启动登录VN Station后，点击【VN Trader Pro】按钮，在配置对话框中的【上层应用】栏勾选【PortfolioManager】。

脚本加载

在启动脚本中添加如下代码：

# 写在顶部
from vnpy_portfoliomanager import PortfolioManagerApp
# 写在创建main_engine对象后
main_engine.add_app(PortfolioManagerApp)

启动模块

在菜单栏中点击【功能】-> 【投资组合】，或者点击左侧按钮栏的图标：

即可进入投资组合管理模块的UI界面，如下图所示：

组合信息表

界面整体可以分为左右两部分，左边显示的是当前已有投资组合的信息表，如下图所示：

组合信息表每列的含义如下：

• 组合名称：委托来源标识（reference），所有从vn.py发出的委托请求都可以直接通过该标识来区分其交易来源，如手动交易、算法执行、量化策略等，每个交易来源可以视作一个独立的投资组合。

  • 手动交易：ManualTrading

  • CTA策略：CtaStrategy_策略名

  • 价差交易：SpreadTrading_价差名

  • 期权交易：OptionMaster_ElectronicEye/DeltaHedging

  • 算法交易：AlgoTrading_算法编号

  • 脚本策略：ScriptTrader

  • 组合策略：PortfolioStrategy_策略名

• 本地代码：带交易所后缀的合约代码（vt_symbol）

• 开盘仓位：昨日收盘时（今日开盘），投资组合内该合约的持仓

• 当前仓位：开盘仓位加上今日成交数量（多头成交 - 空头成交）的结果

• 交易盈亏：今日所有成交，以成交价格映射到当前最新价的盈亏

• 持仓盈亏：组合开盘仓位，以昨收盘价映射到当前最新价的盈亏

• 总盈亏：交易盈亏和持仓盈亏的和

• 多头成交：投资组合内该合约今日买开和买平成交数量

• 空头成交：投资组合内该合约今日卖开和卖平成交数量

其中，交易盈亏（TradingPnl）和持仓盈亏（HoldingPnl）的计算方式采用的是期货交易所每日结算时所用的逐日盯市（Marking to Market）算法，计算过程如下所示：

• 交易盈亏 = 持仓量 * （当日收盘价-昨日收盘价）* 合约规模

• 持仓盈亏 = 持仓变化量 * （当日收盘价 - 开仓成交价）* 合约规模

• 总盈亏 = 交易盈亏 + 持仓盈亏

• 净盈亏 = 总盈亏 - 总手续费 - 总滑点

用户可以通过展开和折叠投资组合，调整列宽来查看信息：

• 点击每个投资组合左侧的箭头可以展开和折叠各投资组合的信息；

• 点击顶部的【全部展开】和【全部折叠】按钮对所有投资组合进行批量操作；

• 点击【调整列宽】按钮可以自动调整表格每列的宽度。

成交记录表

界面右侧部分显示的是所有成交记录，点击右上角的下拉框可以根据投资组合进行筛选，如下图所示：

刷新频率

投资组合的盈亏基于定时逻辑自动计算，计算频率可以通过顶部中间的选项框进行调整，如下图所示：

请注意，所有组合的持仓数据会在关闭VN Trader时写入缓存文件中，所以不要直接杀进程退出，会丢失数据。

在隔日加载时，程序会自动将昨天的总仓位结算到今天的昨仓数据字段中，该逻辑对于24小时交易的市场（外盘期货）不一定合适，后续考虑加入每日定时结算或者手动结算功能。

如果发现有仓位记录错误，或者策略已经移除的情况，可以手动修改缓存文件，再重新启动VN Trader即可。

Windows系统上缓存文件的默认路径位于：

C:\Users\Administrator\.vntrader\portfolio_manager_data.json

其中Administrator是当前Windows系统的用户名。