WebTrader - Web应用后端服务

WebTrader - Web应用后端服务

功能简介

WebTrader是用于Web应用后端服务的功能模块，用户可以通过浏览器（而非PyQt桌面端）来运行管理vn.py量化策略交易。

架构设计

WebTrader采用了FastAPI作为后端服务器，支持REST主动请求调用和WebSocket被动数据推送，运行时整体框架图如下：

后端服务包括两个独立的进程：

策略交易进程
- 运行VN Trader的进程，负责所有策略交易功能的运行；
- 启动了RpcServer用于对Web服务进程挺功能调用；
Web服务进程
- 运行了FastAPI的进程，负责对外提供Web访问的服务；
- 启动了RpcClient用于调用策略交易进程的相关功能。

从网页端到策略交易进程的双向通讯模式包括：

主动请求调用（订阅行情、挂撤单、查询数据）
- 浏览器发起REST API调用（访问某个URL地址提交数据）到Web服务进程；
- Web服务进程收到后，转换为RPC请求（Req-Req通讯模式）发送给策略交易进程；
- 策略交易进程执行请求处理后，返回结果给Web服务进程；
- Web服务进程返回数据给浏览器。
被动数据推送（行情推送、委托推送）
- 浏览器发起Websocket连接到Web服务进程；
- 策略交易进程通过RPC推送（Pub-Sub通讯），将数据推送给Web服务进程；
- Web服务进程收到后，将数据通过Websocket API实时推送给浏览器（JSON格式）。

加载启动

VN Station加载

启动登录VN Station后，点击【VN Trader Pro】按钮，在配置对话框中的【上层应用】栏勾选【WebTrader】。

脚本加载

在启动脚本中添加如下代码：

# 写在顶部
from vnpy_webtrader import WebTraderApp
# 写在创建main_engine对象后
main_engine.add_app(WebTraderApp)

启动模块

在启动模块之前，请先连接登录交易接口（连接方法详见基本使用篇的连接接口部分）。看到VN Trader主界面【日志】栏输出“合约信息查询成功”之后再启动模块，如下图所示：

成功连接交易接口后，在菜单栏中点击【功能】-> 【Web服务】，或者点击左侧按钮栏的图标：

即可进入RPC服务模块的UI界面，如下图所示：

此时系统中运行的只包括策略交易进程，左上角区域的服务器配置选项包括：

用户名和密码：从网页端登录Web应用时所用的用户名和密码，使用时请修改为自己想用的用户名和密码（通过启动目录.vntrader下的web_trader_setting.json修改），请注意这里的用户名和密码与底层交易接口无关；
请求和订阅地址：架构图中Web服务进程和策略交易进程之间，进行RPC通讯的地址，注意端口不要和其他程序冲突即可。

点击启动按钮后，会根据用户输入的配置信息在系统后台启动Web服务进程，同时在右侧区域输出Fast API运行过程中的相关日志信息。

接口演示

在启动Web服务后，在浏览器打开网址http://127.0.0.1:8000/docs，即可看到如下图所示的接口文档网页：

这里包含了目前WebTrader支持的相关接口信息，下面我们结合vnpy_webtrader项目下提供的Jupyter Notebook进行相关的接口演示。

获得令牌（token）

import requests
import json
url = "http://127.0.0.1:8000/"
username = "vnpy"
password = "vnpy"
r = requests.post(
    url + "token",
    data={"username": username, "password": password},
    headers={"accept": "application/json"}
)
token = r.json()["access_token"]

首先导入相应的模块requests和json，接着定义url和用户名和密码，最后通过requests的post方法传入相应参数就能够获得令牌（token），后续访问使用各种接口直接传该token就行。

行情订阅

r = requests.post(url + "tick/" + "cu2112.SHFE", headers={"Authorization":"Bearer" + token})

通过该命令则实现了对合约cu2112.SHFE的订阅。同时可以在图形界面看到该合约的行情数据。

批量查询

# 查询函数
def query_test(name):
    """查询对应类型的数据"""
    r = requests.get(
        url + name,
        headers={"Authorization": "Bearer " + token}
    )
    return r.json()
# 批量查询
for name in ["tick", "contract", "account", "position", "order", "trade"]:
    data = query_test(name)
    print(name + "-" * 20)
    if data:
        print(data[0])

我们同样可以通过发出主动请求查询相关的数据，比如tick数据、合约数据、账户数据、持仓数据、委托数据以及成交数据。

委托测试

# 委托测试
req = {
    "symbol": "cu2112",
    "exchange": "SHFE",
    "direction": "多",
    "type": "限价",
    "volume": 1,
    "price": 71030,
    "offset": "开",
    "reference": "WebTrader"
}
r = requests.post(
    url + "order",
    json=req,
    headers={"Authorization": "Bearer " + token}
)
vt_orderid = r.json()
print(vt_orderid)

下单后同样能在图形化界面看到订单，如下图所示：

撤单测试

# 撤单测试
r = requests.delete(
    url + "order/" + vt_orderid,
    headers={"Authorization": "Bearer " + token}
)

如果想将之前下的委托撤销，可以发送主动请求，结果同样会在图形化界面更新，如下图所示：

Websocket测试

# Weboscket测试
from websocket import create_connection
ws = create_connection("ws://127.0.0.1:8000/ws/?token=" + token)
while True:
    result =  ws.recv()
    print("Received '%s'" % result)
ws.close()

通过Websocket同样可以被动接收策略交易进程推送过来的行情数据和委托数据等，如图：

后续计划

WebTrader仅实现了Web应用的后端（提供了浏览器访问数据的接口），而前端页面（也就是浏览器中看到的网页）则按照之前的计划交给社区用户来实现，欢迎大家贡献代码。

同时WebTrader目前只支持基础的手动交易功能，后续将会逐渐加上策略交易应用相关的管理功能（比如CtaStrategy的相关调用）。