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移除书签创建价差合约
查询合约
在创建价差合约前，用户可以通过【查询合约】功能，寻找可以组成价差的合约：
在VN Trader菜单栏中点击【帮助】-> 【查询合约】按钮，弹出合约查询界面，如下图所示：
在界面中找到可用于组成价差交易的合约；
本文档以豆油期货的跨期套利来展示，即交易y2105.DCE（豆油期货21年5月到期合约）和y2109.DCE（豆油期货21年12月到期合约）。
构建价差合约
在价差交易的界面左侧，点击【价差创建】按钮，弹出创建价差界面，如下图所示：
在创建价差合约时，需要配置相关参数，各参数要求如下：
【价差名称】指用户定义的价差合约名称；
- 价差名称不能重名；
【主动腿代码】指价差盘口价格满足条件时，先发出的那条腿的本地代码。
格式为vt_symbol（合约代码 + 交易所名称）；
必须是下面的【腿】选项中的一项；
【最小交易量】指最小交易手数；
【腿】包含构建价差合约的主动腿与被动腿，由【本地代码】，【价格乘数】，【交易乘数】，【合约模式】组成：
合约代码格式为vt_symbol；
一般来说，价差交易原则上是主动腿完成交易后，立刻用被动腿进行对冲，故主动腿一般选择较为不活跃的合约，价格乘数和交易乘数均为正；被动腿一般选择较为活跃的合约，价格乘数和交易乘数均为负；
反向合约是只有数字货币市场才有的一种特殊衍生品合约规则，指用计价法币来标识价格，用数字货币来结算盈亏的衍生品合约。正向合约是指除反向合约外，其他所有的金融市场（股票、期货、期权等）采用的规则；
设置好价差合约的参数后，点击下方的【创建价差】按钮。
在豆油期货跨期套利示例中，其价格乘数和交易乘数均为1：1，即价差= y2105 - y2019；买入1手价差等于买入1手y2105，同时卖出1手y2109完成对冲。
请注意，在多条腿并且期货合约规模不等时，构建价差合约会相对困难一些，如构建虚拟钢厂套利所用到的价差合约时，计算公式如下：
螺纹钢生产技艺是16吨铁矿石加上5吨焦炭练成10吨螺纹钢。
基于价格乘数的价差spread = 1* RB - 1.6*I - 0.5*O。
但是由于螺纹是10吨/手，铁矿石和焦炭都是100吨/手，所以他们交易乘数是1：10：10；
故基于最大公约数规则，其实际交易手数关系是每买入100手螺纹钢（1000吨），需要卖出16手铁矿石（1600吨）和5手焦炭（500吨）完成对冲。
构建灵活价差合约
2.1.8之后的版本中，价差交易模块支持更灵活的价差计算公式（例如A/B、A-B*C等），同时允许引入不参与交易的定价腿，满足复杂境内外套利价差需要考虑汇率和税率等因素的需求。
在价差交易的界面左侧，点击【灵活价差创建】按钮，弹出创建灵活价差的窗口，如下图所示：
其中，各参数的对应含义如下：
【价差名称】指用户定义的价差合约名称；
- 价差名称不能重名；
【主动腿代码】指价差盘口价格满足条件时，先发出的那条腿的本地代码；
格式为vt_symbol（合约代码 + 交易所名称）；
必须是下面的【A、B、C、D、E】选项中的一项；
【最小交易量】指最小交易手数；
【价格公式】指价差合约的计算公式；
支持任何Python内置数学函数；
注意其中的变量只能是A、B、C、D、E（不需要都用）；
【A、B、C、D、E】包含构建价差合约的主动腿与被动腿，也可以引入不参与交易的定价腿，由【合约代码】，【交易方向】，【交易乘数】，【合约模式】组成；
合约代码为公式中的变量所对应的合约本地代码（vt_symbol）；
一般来说，价差交易原则上是主动腿完成交易后，立刻用被动腿进行对冲，故主动腿一般选择较为不活跃的合约，价格乘数和交易乘数均为正；被动腿一般选择较为活跃的合约，价格乘数和交易乘数均为负；
反向合约是只有数字货币市场才有的一种特殊衍生品合约规则，指用计价法币来标识价格，用数字货币来结算盈亏的衍生品合约。正向合约是指除反向合约外，其他所有的金融市场（股票、期货、期权等）采用的规则；
不用的变量留空即可；
设置好灵活价差合约的参数后，点击下方的【创建价差】按钮，即可成功创建灵活价差合约。
监控价差合约
价差合约创建完毕，监控界面中的【日志】组件会输出”价差创建成功”；【价差】组件也会展示价差合约的实时行情，如下图所示：
在豆油期货价差交易示例中，【价差】组件的各字段含义如下所示：
【买价】= y2105买一价 - y2109卖一价；
【买量】= min（y2105买一量，y2109卖一量），取最小值用于保证各合约能均能成交；
【卖价】= y2105卖一价 - y2109买一价；
【卖量】= min（y2105卖一量，y2109买一量）。
