功能介绍

作为一套基于Python的量化交易程序开发框架，vn.py致力于提供从交易API对接到策略自动交易的完整解决方案。

目标用户

如果有以下需求，不妨试试看vn.py：

  • 基于Python语言来开发自己的量化交易程序，充分利用Python社区强大的数据研究和机器学习生态

  • 通过一套标准化的交易平台体系，对接国内诸多不同类型的金融市场：证券、期货、期权、外汇、数字货币等

  • 使用经过充分实盘检验的量化策略引擎，来完成从数据维护、策略开发、回测研究到实盘自动交易的整个业务流程

  • 对平台进行各种定制扩展，满足个性化的交易需求：增加交易接口，修改GUI图形界面，基于事件驱动引擎开发复杂策略应用

  • 掌控交易程序的所有源代码细节，彻底杜绝各种程序后门，避免被窃取策略、截获交易信号、偷盗账号密码等风险

  • 节约为量化交易平台付出的资金成本，不必再支出上万每年的软件授权费或者每笔成交的额外加点

应用场景

从专业个人投资者、创业型私募，到券商资管部门、币圈Token Fund，都能找到vn.py的应用场景。

  • 专业个人投资者：使用VN Trader直连期货公司的CTP期货柜台，实现从策略开发到全实盘自动交易的完整CTA业务流程

  • 创业型私募：基于RpcService构建服务器端的统一报盘通道，允许交易员在自己的本地电脑自行开发各类交易策略应用

  • 券商资管部门：对接证券公司统一部署的O32资管系统，基于事件驱动引擎定制开发多策略复杂系统

  • 币圈Token Fund：使用VN Trader同时连接多个币圈交易所，通过AlgoTrading算法交易模块实现自动化委托执行，降低冲击成本

支持的接口

vnpy.gateway，盖国内外所有交易品种的交易接口：

  • 国内市场

    • CTP(ctp)：期货、期货期权

    • CTP Mini(mini)：期货、期货期权

    • 飞马(femas)：期货

    • CTP期权(sopt)：ETF期权

    • 飞创期权(sec)：ETF期权

    • 恒生UFT(uft)：国内期货、ETF期权

    • 恒生期权(hsoption)：ETF期权

    • 中泰XTP(xtp)：A股、两融、ETF期权

    • 华鑫奇点股票(torastock)：A股

    • 华鑫奇点期权(toraoption)：ETF期权

    • 宽睿(oes)：A股、ETF期权

    • 中亿汇达Comstar(comstar)：银行间市场

    • 融航(rohon)：期货资管

    • 鑫管家(xgj)：期货资管

  • 海外市场

    • 富途证券(futu)：港股、美股

    • 盈透证券(ib)：海外全品种

    • 老虎证券(tiger)：海外全品种

    • 易盛9.0外盘(tap)：外盘期货

    • 直达期货(da)：外盘期货

    • MetaTrader 5(mt5)：外汇、CFD、股票、期货

  • 数字货币

    • 币安(binance)：数字货币

    • 币安永续合约(binances)：数字货币永续和期货

    • 火币(huobi)：数字货币

    • 火币期货(huobif)：数字货币期货

    • 火币永续(huobis)：数字货币永续

    • 火币期权(huobio)：数字货币期权

    • OKEX(okex)：数字货币

    • OKEX期货(okexf)：数字货币期货

    • OKEX永续(okexs)：数字货币永续

    • OKEX期权(okexo)：数字货币期权

    • BitMEX(bitmex)：数字货币期货、永续

    • Bybit(bybit)：数字货币永续

    • Gate.io合约(gateios)：数字货币永续

    • Deribit(deribit)：数字货币永续、期权

    • Bitfinex(bitfinex)：数字货币

    • Coinbase(coinbase)：数字货币

    • Bitstamp(bitstamp)：数字货币

    • 1Token(onetoken)：数字货币

  • 特殊应用

    • RPC服务(rpc)：跨进程通讯接口，用于分布式架构

支持的应用

vnpy.app，开箱即用的各类量化策略交易应用：

  • cta_strategy：CTA策略引擎模块，在保持易用性的同时，允许用户针对CTA类策略运行过程中委托的报撤行为进行细粒度控制（降低交易滑点、实现高频策略）

  • cta_backtester：CTA策略回测模块，无需使用Jupyter Notebook，直接使用图形界面直接进行策略回测分析、参数优化等相关工作

  • spread_trading：多合约价差套利模块，除了允许用户通过手动的方式来启动算法买卖价差外，也同样支持用户使用策略模板SpreadStrategyTemplate来开发各种价差类的量化交易策略

  • algo_trading：算法交易模块，提供多种常用的智能交易算法：TWAP、Sniper、Iceberg、BestLimit等等，支持常用算法配置保存

  • option_master：期权波动率交易模块，提供波动率曲线图表，允许用户作出相应的判断分析，进而使用波动率管理组件设置定价参考波动率，然后就可以通过期权电子眼算法自动扫描市场上的最优交易机会并瞬时完成交易

  • portfolio_strategy：多合约组合策略模块，专门针对需要同时交易多合约的量化策略设计，满足其历史数据回测和实盘自动交易的需求

  • script_trader：脚本策略模块，针对多标的组合类交易策略设计，同时也可以直接在命令行中实现REPL指令形式的交易，不支持回测功能

  • market_radar：市场扫描雷达模块，其主要功能是允许用户基于自定义Python数学公式，实时计算衍生行情数据

  • chart_wizard：实时K线图表模块，可以实现简单的实时K线行情显示，直接在本地合约代码的编辑框中输入vt_symbol，点击【新建图表】的按钮就会打开对应合约的图表

  • rpc_service：RPC服务模块，允许将某一VN Trader进程启动为服务端，作为统一的行情和交易路由通道，允许多客户端同时连接，实现多进程分布式系统

  • excel_rtd：EXCEL RTD模块，RTD全称是RealTimeData，是微软主要为金融行业的实时数据需求设计的Excel数据对接方案。该模块用于实现在Excel中访问vn.py程序内任意数据信息的功能

  • data_manager：历史数据管理模块，是VN Trader内部针对历史数据的全功能管理工具，可以支持数据导入、数据查看以及数据导出等功能，支持自定义数据表头格式

  • data_recorder：行情记录模块，基于图形界面进行配置，根据需求实时录制Tick或者K线行情到数据库中，用于策略回测或者实盘初始化

  • risk_manager：风险管理模块，提供包括交易流控、下单数量、活动委托、撤单总数等规则的统计和限制，有效实现前端风控功能

  • portfolio_manager：投资组合管理模块，该模块主要面向各种采用基本面策略的投资者，针对每个投资策略，创建一个独立的投资组合策略对象

  • paper_account：模拟交易账户模块，是为了解决目前各类需要依赖服务端功能的仿真交易账户的问题，直接在交易客户端内部提供一套本地化的模拟交易环境，同时基于实盘行情的盘口数据进行委托撮合

通用类组件

vnpy.api，Python交易API接口封装，提供上述交易接口的底层对接实现。

vnpy.event，简洁易用的事件驱动引擎，作为事件驱动型交易程序的核心。

vnpy.rpc，跨进程通讯标准组件，用于实现分布式部署的复杂交易系统。

vnpy.chart，Python高性能K线图表，支持大数据量图表显示以及实时数据更新功能。