组合信息表

界面整体可以分为左右两部分，左边显示的是当前已有投资组合的信息表，如下图所示：

组合信息表每列的含义如下：

• 组合名称：委托来源标识（reference），所有从vn.py发出的委托请求都可以直接通过该标识来区分其交易来源，如手动交易、算法执行、量化策略等，每个交易来源可以视作一个独立的投资组合。

  • 手动交易：ManualTrading

  • CTA策略：CtaStrategy_策略名

  • 价差交易：SpreadTrading_价差名

  • 期权交易：OptionMaster_ElectronicEye/DeltaHedging

  • 算法交易：AlgoTrading_算法编号

  • 脚本策略：ScriptTrader

  • 组合策略：PortfolioStrategy_策略名

• 本地代码：带交易所后缀的合约代码（vt_symbol）

• 开盘仓位：昨日收盘时（今日开盘），投资组合内该合约的持仓

• 当前仓位：开盘仓位加上今日成交数量（多头成交 - 空头成交）的结果

• 交易盈亏：今日所有成交，以成交价格映射到当前最新价的盈亏

• 持仓盈亏：组合开盘仓位，以昨收盘价映射到当前最新价的盈亏

• 总盈亏：交易盈亏和持仓盈亏的和

• 多头成交：投资组合内该合约今日买开和买平成交数量

• 空头成交：投资组合内该合约今日卖开和卖平成交数量

其中，交易盈亏（TradingPnl）和持仓盈亏（HoldingPnl）的计算方式采用的是期货交易所每日结算时所用的逐日盯市（Marking to Market）算法，计算过程如下所示：

• 交易盈亏 = 持仓量 * （当日收盘价-昨日收盘价）* 合约规模

• 持仓盈亏 = 持仓变化量 * （当时收盘价 - 开仓成交价）* 合约规模

• 总盈亏 = 交易盈亏 + 持仓盈亏

• 净盈亏 = 总盈亏 - 总手续费 - 总滑点

用户可以通过展开和折叠投资组合，调整列宽来查看信息：

• 点击每个投资组合左侧的箭头可以展开和折叠各投资组合的信息；

• 点击顶部的【全部展开】和【全部折叠】按钮对所有投资组合进行批量操作；

• 点击【调整列宽】按钮可以自动调整表格每列的宽度。