数据模型

期权相关的量化交易，和CTA策略等单标的量化交易相比，最大的区别之一就在于会同时交易大量的合约，包括不同行权价的期权、不同行权月份的期权以及标的物期货和股票（线性资产）。

同时以上合约之间的价格、成交、持仓等情况变化还会互相影响。在任意时间点结合当前最新行情数据的情况下，期权交易员需要能够实时跟踪整个期权交易组合的波动率曲面和希腊值风险情况。

OptionMaster中专门构建了多层嵌套式的立体数据结构，来解决以上多合约数据计算中的复杂性问题：

• UnderlyingData：标的物合约（线性资产）

• OptionData：期权合约（非线性资产）

• ChainData：期权链（某一行权月份的所有期权合约）

• PortfolioData：期权组合（某一品种的所有期权合约，以及标的物合约）

当以上数据结构中的任意一个数据发生变化时，会同时触发与之相关的所有计算，保证整体数据结构的一致性。