期权定价

做期权交易，第一步总是离不开正确的定价，针对国内的期权类型，OptionMaster模块中内置了三大定价模型：

  • Black-76模型：针对欧式期货期权（股指期权）

  • Black-Scholes模型：针对欧式股票期权（ETF期权）

  • Binomial-Tree模型：针对美式期货期权（商品期权）

每个定价模型中，从计算方向来区分，又可以分为：

1.从定价波动率来计算期权价格：calculate_price相关函数，包括希腊值相关的计算函数calculate_greeks；

2.从期权价格来返推隐含波动率：calculate_impv函数，使用Newton-Raphson method（牛顿迭代法）来计算。

所有模型中都包含了输入数值的边界检查功能，避免计算出某些异常数值。