数据加载

在实盘中，RQData通过实时载入数据进行策略的初始化。该功能主要在CTA实盘引擎engine.py内实现。下面介绍具体流程：

• 在菜单栏点击“配置”，进入全局配置页面输入RQData账号密码；或者直接配置json文件，即在用户目录下.vntrader文件夹找到vt_setting.json，如图。

• 初始化RQData客户端：从vt_setting.json中读取RQData的账户、密码到rq_client.init()函数进行初始化

    def init_rqdata(self):
        """
        Init RQData client.
        """
        username = SETTINGS["rqdata.username"]
        password = SETTINGS["rqdata.password"]
        if not username or not password:
            return
 
        import rqdatac
 
        self.rq_client = rqdatac
        self.rq_client.init(username, password,
                            ('rqdatad-pro.ricequant.com', 16011))

• RQData载入实盘数据：输入vt_symbol后，首先会转换成符合RQData格式的rq_symbol，通过get_price()函数下载数据，并且插入到数据库中。

    def query_bar_from_rq(
        self, vt_symbol: str, interval: Interval, start: datetime, end: datetime
    ):
        """
        Query bar data from RQData.
        """
        symbol, exchange_str = vt_symbol.split(".")
        rq_symbol = to_rq_symbol(vt_symbol)
        if rq_symbol not in self.rq_symbols:
            return None
 
        end += timedelta(1)     # For querying night trading period data
 
        df = self.rq_client.get_price(
            rq_symbol,
            frequency=interval.value,
            fields=["open", "high", "low", "close", "volume"],
            start_date=start,
            end_date=end
        )
 
        data = []
        for ix, row in df.iterrows():
            bar = BarData(
                symbol=symbol,
                exchange=Exchange(exchange_str),
                interval=interval,
                datetime=row.name.to_pydatetime(),
                open_price=row["open"],
                high_price=row["high"],
                low_price=row["low"],
                close_price=row["close"],
                volume=row["volume"],
                gateway_name="RQ"
            )
            data.append(bar)