1. # coding=utf-8
      2. from __future__ import print_function, absolute_import, unicode_literals
      4. from gm.api import *
      6. '''
      7. 本策略通过不断对CZCE.CF801进行:
      8. 买(卖)一价现价单开多(空)仓和卖(买)一价平多(空)仓来做市
      9. 并以此赚取差价
      10. 回测数据为:CZCE.CF801的tick数据
      11. 回测时间为:2017-09-29 11:25:00到2017-09-29 11:30:00
      12. 需要特别注意的是:本平台对于回测对限价单固定完全成交,本例子 仅供参考.
      13. 敬请通过适当调整回测参数
      14. 1.backtest_commission_ratio回测佣金比例
      15. 2.backtest_slippage_ratio回测滑点比例
      16. 3.backtest_transaction_ratio回测成交比例
      17. 以及优化策略逻辑来达到更贴近实际的回测效果
      18. '''
      21. def init(context):
      22.     # 订阅CZCE.CF801的tick数据
      23.     context.symbol = 'CZCE.CF801'
      24.     subscribe(symbols=context.symbol, frequency='tick')
      27. def on_tick(context, tick):
      28.     quotes = tick['quotes'][0]
      29.     # 获取持有的多仓
      30.     positio_long = context.account().position(symbol=context.symbol, side=PositionSide_Long)
      31.     # 获取持有的空仓
      32.     position_short = context.account().position(symbol=context.symbol, side=PositionSide_Short)
      33.     print(quotes['bid_p'])
      34.     print(quotes['ask_p'])
      35.     # 没有仓位则双向开限价单
      36.     # 若有仓位则限价单平仓
      37.     if not positio_long:
      38.         # 获取买一价
      39.         price = quotes['bid_p']
      40.         print('买一价为: ', price)
      41.         order_target_volume(symbol=context.symbol, volume=1, price=price, order_type=OrderType_Limit,
      42.                             position_side=PositionSide_Long)
      43.         print('CZCE.CF801开限价单多仓1手')
      44.     else:
      45.         # 获取卖一价
      46.         price = quotes['ask_p']
      47.         print('卖一价为: ', price)
      48.         order_target_volume(symbol=context.symbol, volume=0, price=price, order_type=OrderType_Limit,
      49.                             position_side=PositionSide_Long)
      50.         print('CZCE.CF801平限价单多仓1手')
      51.     if not position_short:
      52.         # 获取卖一价
      53.         price = quotes['ask_p']
      54.         print('卖一价为: ', price)
      55.         order_target_volume(symbol=context.symbol, volume=1, price=price, order_type=OrderType_Limit,
      56.                             position_side=PositionSide_Short)
      57.         print('CZCE.CF801卖一价开限价单空仓')
      58.     else:
      59.         # 获取买一价
      60.         price = quotes['bid_p']
      61.         print('买一价为: ', price)
      62.         order_target_volume(symbol=context.symbol, volume=0, price=price, order_type=OrderType_Limit,
      63.                             position_side=PositionSide_Short)
      64.         print('CZCE.CF801买一价平限价单空仓')
      67. if __name__ == '__main__':
      68.     '''
      69.     strategy_id策略ID,由系统生成
      70.     filename文件名,请与本文件名保持一致
      71.     mode实时模式:MODE_LIVE回测模式:MODE_BACKTEST
      72.     token绑定计算机的ID,可在系统设置-密钥管理中生成
      73.     backtest_start_time回测开始时间
      74.     backtest_end_time回测结束时间
      75.     backtest_adjust股票复权方式不复权:ADJUST_NONE前复权:ADJUST_PREV后复权:ADJUST_POST
      76.     backtest_initial_cash回测初始资金
      77.     backtest_commission_ratio回测佣金比例
      78.     backtest_slippage_ratio回测滑点比例
      79.     backtest_transaction_ratio回测成交比例
      80.     '''
      81.     run(strategy_id='strategy_id',
      82.         filename='main.py',
      83.         mode=MODE_BACKTEST,
      84.         token='token_id',
      85.         backtest_start_time='2017-09-29 11:25:00',
      86.         backtest_end_time='2017-09-29 11:30:00',
      87.         backtest_adjust=ADJUST_PREV,
      88.         backtest_initial_cash=500000,
      89.         backtest_commission_ratio=0.00006,
      90.         backtest_slippage_ratio=0.0001,
      91.         backtest_transaction_ratio=0.5)

    做市商交易(期货)

    原文: https://www.myquant.cn/docs/python_strategyies/109