FuturePosition

  • class rqalpha.mod.rqalphamod_sys_accounts.position_model.future_position.FuturePosition(_order_book_id)[源代码]

  • 基类：rqalpha.model.base_position.BasePosition

    • applytrade(_trade)[源代码]
    • 应用成交，并计算交易产生的现金变动。

开仓：delta_cash= -1 margin= -1 quantity contract_multiplier price * margin_rate

平仓：delta_cash= old_margin - margin + delta_realized_pnl= (sum of (cost_price quantity) of closed trade) contract_multiplier * margin_rate + delta_realized_pnl

参数:trade – rqalpha.model.trade.Trade返回:float

  • buy_avg_holding_price

  • [float] 买方向持仓均价

  • buy_close_order_quantity

  • [int] 买方向挂单量

  • buy_daily_pnl

  • [float] 当日买方向盈亏

  • buy_holding_pnl

  • [float] 买方向当日持仓盈亏

  • buy_margin

  • [float] 买方向持仓保证金

  • buy_old_quantity

  • [int] 买方向昨仓

  • buy_open_order_quantity

  • [int] 买方向挂单量

  • buy_pnl

  • [float] 买方向累计盈亏

  • buy_quantity

  • [int] 买方向持仓

  • buy_realized_pnl

  • [float] 买方向平仓盈亏

  • buy_today_quantity

  • [int] 买方向今仓

  • closable_buy_quantity

  • [float] 可平买方向持仓

  • closable_sell_quantity

  • [float] 可平卖方向持仓

  • daily_pnl

  • [float] 当日盈亏

  • get_state()[源代码]

  • [Required]

主要用于进行持久化时候，提供对应需要持久化的数据

  • holding_pnl

  • [float] 当日持仓盈亏

  • is_de_listed()[源代码]

  • 判断合约是否过期

  • margin

  • [float] 保证金

  • pnl

  • [float] 累计盈亏

  • realized_pnl

  • [float] 当日平仓盈亏

  • sell_avg_holding_price

  • [float] 卖方向持仓均价

  • sell_close_order_quantity

  • [int] 卖方向挂单量

  • sell_daily_pnl

  • [float] 当日卖方向盈亏

  • sell_holding_pnl

  • [float] 卖方向当日持仓盈亏

  • sell_margin

  • [float] 卖方向持仓保证金

  • sell_old_quantity

  • [int] 卖方向昨仓

  • sell_open_order_quantity

  • [int] 卖方向挂单量

  • sell_pnl

  • [float] 卖方向累计盈亏

  • sell_quantity

  • [int] 卖方向持仓

  • sell_realized_pnl

  • [float] 卖方向平仓盈亏

  • sell_today_quantity

  • [int] 卖方向今仓

  • setstate(_state)[源代码]

  • [Requried]

主要用于持久化恢复时，根据提供的持久化数据进行恢复 Position 的实现

  • total_orders

  • abandon

  • total_trades

  • abandon