股指期货MACD日回测

以下是一个使用TALib进行股指期货主力合约日级别回测MACD算法示例：

  1. # 可以自己import我们平台支持的第三方python模块，比如pandas、numpy等
  2. import talib
  3.  
  4.  
  5. # 在这个方法中编写任何的初始化逻辑。context对象将会在你的算法策略的任何方法之间做传递
  6. def init(context):
  7.     # context内引入全局变量s1，存储目标合约信息
  8.     context.s1 = 'IF1606'
  9.  
  10.     # 使用MACD需要设置长短均线和macd平均线的参数
  11.     context.SHORTPERIOD = 12
  12.     context.LONGPERIOD = 26
  13.     context.SMOOTHPERIOD = 9
  14.     context.OBSERVATION = 50
  15.  
  16.     #初始化时订阅合约行情。订阅之后的合约行情会在handle_bar中进行更新
  17.     subscribe(context.s1)
  18.  
  19.  
  20. # 你选择的期货数据更新将会触发此段逻辑，例如日线或分钟线更新
  21. def handle_bar(context, bar_dict):
  22.     # 开始编写你的主要的算法逻辑
  23.     # 获取历史收盘价序列，history_bars函数直接返回ndarray，方便之后的有关指标计算
  24.     prices = history_bars(context.s1, context.OBSERVATION, '1d', 'close')
  25.  
  26.     # 用Talib计算MACD取值，得到三个时间序列数组，分别为macd,signal 和 hist
  27.     macd, signal, hist = talib.MACD(prices, context.SHORTPERIOD,
  28.                                     context.LONGPERIOD, context.SMOOTHPERIOD)
  29.  
  30.     # macd 是长短均线的差值，signal是macd的均线，如果短均线从下往上突破长均线，为入场信号，进行买入开仓操作
  31.     if macd[-1] - signal[-1] > 0 and macd[-2] - signal[-2] < 0:
  32.         sell_qty = context.portfolio.positions[context.s1].sell_quantity
  33.         # 先判断当前卖方仓位，如果有，则进行平仓操作
  34.         if sell_qty > 0:
  35.             buy_close(context.s1, 1)
  36.         # 买入开仓
  37.         buy_open(context.s1, 1)
  38.  
  39.     if macd[-1] - signal[-1] < 0 and macd[-2] - signal[-2] > 0:
  40.         buy_qty = context.portfolio.positions[context.s1].buy_quantity
  41.         # 先判断当前买方仓位，如果有，则进行平仓操作
  42.         if buy_qty > 0:
  43.             sell_close(context.s1, 1)
  44.         # 卖出开仓
  45.         sell_open(context.s1, 1)