3.1.0

• Api
  • 增加 symbol(order_book_id, split=", ") 扩展Api，用于获取合约简称。
  • 修改 current_snapshot(id_or_symbol)，该 Api 支持在 before_trading/after_trading 中调用。
  • 修改 history_bars，增加对 frequency 参数的检查。
  • 修正 order(order_book_id, quantity, price=None, style=None) 函数期货下单的逻辑。
  • 修改股票下单接口，允许一次性申报卖出非100股整倍数的股票。
  • 修改下单接口，当因参数检查或前端风控等原因创建订单失败时，接口返回 None 或空 list，并打印 warn。
• 接口
  • AbstractDataSource 接口增加 get_tick_size(instrument) 方法，BaseDataSource 实现了该方法。
  • AbstractDataSource 接口增加 history_ticks(instrument, count, fields, dt) 方法，支持 tick 级别策略运行的 DataSource 应实现该方法。
  • 增加通用下单接口 submit_order(id_or_ins, amount, side, price=None, position_effect=None)，策略可以通过该接口自由选择参数下单。
• 类
  • Instrument 类新增 tick_size() 方法。
  • PersistHelper 类新增 unregister(key) 方法，可以调用该方法注销已经注册了持久化服务的模块。
  • 新增 TickObject 类，替代原 Tick 类和 SnapshotObject 类。可通过 TickObject 对象的 asks, bids, ask_vols, bid_bols 四个属性获取买卖报盘。
• 配置
  • 增加 base.round_price 参数，开启后现价单价格会被调整为最小价格变动单位的整倍数，对应的命令行参数为 —round-price。
  • sys_simulation Mod 增加滑点模型 slippage_model 参数，滑点不再限制为价格的比率，亦可使用基于最小价格变动单位的滑点模型，甚至加载自定义的滑点模型。
  • sys_simulation Mod 增加股票最小手续费 stock_min_commission 参数，用于控制回测和模拟交易中单笔股票交易收取的最小手续费，对应的命令行参数为 —stock-min-commission 5
  • sys_account Mod 增加 future_forced_liquidation 参数，开启后期货账户在爆仓时会被强平。
• 其他
  • Fix Issue 224 ， 解决了展示图像时图像不能被保存的问题。
  • 策略运行失败时 return code 为 1。
  • 开启 force_run_init_when_pt_resume 参数时，策略启动前将会清空 universe。
  • 移除对 better-exceptions 库的依赖，可以通过安装并设置环境变量的方式获得更详细的错误栈。
  • 修复 StockPosition 类中股票卖空买回时计算平均开仓价格错误的 bug。
  • 修复画图时最大回撤计算错误的 bug。
  • 重构 Executor，现在 EventSource 不再需要发出 SETTLEMENT 事件，框架会在第二个交易日 BEFORE_TRAINDG 事件前先发出 SETTLEMENT 事件，如果 EventSource 未发出 BEFORE_TRAINDG 事件，该事件会在第一个行情事件到来时被框架发出。
  • 加入新 Mod rqalpha_mod_sys_incremental，启用该 Mod 可以增量运行回测，方便长期跟踪策略而不必反复运行跑过的日期，详情参考文档 sys_incremental Mod README。
  • 加入新 Mod rqalpha_mod_sys_booking，该 Mod 用于从外部加载仓位作为实盘交易的初始仓位，详情参考文档 sys_booking Mod README。