3.2.0

  • 配置和命令
    • rqalpha run 命令增加参数 -mk/—market，用来标识策略交易标的所在的市场，如 cn、hk 等。
    • rqalpha update_bundle 更改为 rqalpha update-bundle。
  • 接口和 Mod
    • 增加新接口 AbstractTransactionCostDecider，在 Environment 中注册该接口的实现可以自定义不同合约品种、不同市场的税费计算逻辑。
    • 增加新 Mod sys_transaction_cost 实现上述接口，抽离了原 sys_simulation Mod 中的税费计算逻辑，并加入了对港股税费计算的支持。
    • 移除 sys_booking Mod，booking 相关逻辑移入框架中，Booking 与 Portfolio 类地位相当。
    • 移除 sys_stock_realtime Mod，该 Mod 被移到了单独的仓库 rqalpha-mod-stock-realtime ，不再与框架一同维护。
    • 移除 sys_stock_incremental Mod，该 Mod 被移到了单独的仓库 rqalpha-mod-incremental ，不再与框架一同维护。
  • 类型和 Api
    • 增加 SimulationBooking 类，实现了 Booking 类相同的方法，用于在回测和模拟交易中兼容实盘 Booking 相关的 Api。
    • 增加 Api get_position 和 get_positions，用来获取策略持仓的 BookingPosition 对象。
    • 增加 Api subscribe_event，策略可以通过该 Api 注册回调函数，订阅框架内部事件。
    • DEFAULT_ACCOUNT_TYPE 枚举类增加债券 BOND 类型。
    • history_bars 在 before_trading 中调用时可以取到当日日线数据。
    • 重构 Instrument 类，该类所需的字段现在以 property 的形式写明，方便对 Instrument 对象的调用及对接第三方数据源。
    • Instrument 类型新增字段 market_tplus，用来标识合约对平仓时间的限制，例如有 T+1 限制的 A 股该字段值为1，港股为 0。
  • 逻辑
    • 更改 Benchmark 的买入逻辑，不再对买入数量进行取整，避免初始资金较小时 Benchmark 空仓的问题。
    • 修正画图时最大回撤的计算逻辑。
    • 修正年化收益的计算逻辑，年化的天数的计算使用 start_date、end_date，而非根据交易日历调整后的日期。
    • 下单冻结资金时考虑税费。
    • 前端风控验资时考虑税费。
    • 修复了 before_trading 中更新订阅池会可能会导致开盘收到错误 tick 的 Bug。
    • 修复 beta 值为 0 时 plot result 出错的问题。
    • 重构 A 股 T+1 的相关逻辑，移除 hard code。
    • 滑点计算增加对涨跌停价的判断，现在有涨跌停价的合约滑点不会超出涨跌停价的范围。
    • 修复在取不到行情时下单可能会抛出 RuntimeError 的 Bug。
  • 依赖
    • 在 Python2.7 和 Python3.4 环境中限制 Matplotlib 的版本。
    • 移除了测试用例对 Pandas 的版本依赖。
    • 不再限制 Pandas 的版本上限。
    • 移除对 colorama 库的依赖。
    • 限制 click 库的版本下限为 7.0。
  • 其他
    • 加入对期货 TS 品种的支持。
    • 模拟交易和实盘中支持持久化自定义类型（可被 pickle 的自定义类型）。
    • 增加了单元测试框架并添加了少量测试用例。