2.2.4

  • 所有的下单函数进行了扩展，扩展如下:
  1. # 以 order_shares 举例，其他的下单函数同理。
  2. # 原本的下单方式: 以 200 元的价格下单 100 股 000001.XSHE
  3. order_shares("000001.XSHE", 100, style=LimitOrder(200))
  4. # 下单的如下方式都OK:
  5. order_shares("000001.XSHE", 100, 200)
  6. order_shares("000001.XSHE", 100, LimitOrder(200))
  7. order_shares("000001.XSHE", 100, price=200)
  8. order_shares("000001.XSHE", 100, style=LimitOrder(200))
  • buy_close 和 sell_close API 增加 close_today 参数，现在您现在可以指定发平今单了。
  • Breaking Change: 原本期货中的 buy_close 和 sell_close API 返回的 Order 对象。但实际交易过程中，涉及到昨仓今仓的时候，可能会存在发单被拒单的情况，RQAlpha 进行平昨/平今智能拆单的处理，因此在一些情况下会生成多个订单，对应也会返回一个订单列表。期货平仓更新的内容请参考 Issue 116
  • Breaking Change: 取消 Order | Trade 对应的 from_create 函数中 calendar_dt 和 trading_dt 的传入，对接第三方交易源，构建订单和成交的 Mod 可能会产生影响，需要进行修改.
  1. # 原先的构建方式
  2. Order.__from_create__(
  3.   calendar_dt,
  4.   trading_dt,
  5.   order_book_id,
  6.   amount,
  7.   side,
  8.   style,
  9.   position_effect
  10. )
  11. #修改为
  12. Order.__from_create__(
  13.   order_book_id,
  14.   amount,
  15.   side,
  16.   style,
  17.   position_effect
  18. )
  • iPython 更新至 6.0 版本以后不再支持 Python 2.x 导致在 Python 2.x 下安装RQAlpha 因为 line-profiler 依赖 iPython 的缘故而报错。目前增加了在 Python 2.x 下依赖 iPython 5.3.0 版本解决此问题。
  • 不再提供 rqalpha-cmd 命令的扩展和注入，目前只有一个 entry point: rqalpha 第三方 Mod 可以扩展 rqalpha 命令。
  • 增加 from rqalpha import subscribe_event 来支持事件订阅(暂时不增加到API中，您如果想在策略里使用，也需要主动 import 该函数), 如下示例所示:
  1. from rqalpha.api import *
  2. from rqalpha import subscribe_event
  3.  
  4.  
  5. def on_trade_handler(event):
  6.     trade = event.trade
  7.     order = event.order
  8.     account = event.account
  9.     logger.info("*" * 10 + "Trade Handler" + "*" * 10)
  10.     logger.info(trade)
  11.     logger.info(order)
  12.     logger.info(account)
  13.  
  14.  
  15. def on_order_handler(event):
  16.     order = event.order
  17.     logger.info("*" * 10 + "Order Handler" + "*" * 10)
  18.     logger.info(order)
  19.  
  20.  
  21. def init(context):
  22.     logger.info("init")
  23.     context.s1 = "000001.XSHE"
  24.     update_universe(context.s1)
  25.     context.fired = False
  26.     subscribe_event(EVENT.TRADE, on_trade_handler)
  27.     subscribe_event(EVENT.ORDER_CREATION_PASS, on_order_handler)
  28.  
  29.  
  30. def before_trading(context):
  31.     pass
  32.  
  33.  
  34. def handle_bar(context, bar_dict):
  35.     if not context.fired:
  36.         order_percent(context.s1, 1)
  37.         context.fired = True
  38.  
  39. # rqalpha run -f ./rqalpha/examples/subscribe_event.py -s 2016-06-01 -e 2016-12-01 --stock-starting-cash 100000 --benchmark 000300.XSHG
  • sys_stock_realtime 提供了一个行情下载服务，启动该服务，会实时往 redis 中写入全市场股票行情数据。多个 RQAlpha 可以连接该 redis 获取实时盘口数据，就不需要重复获取数据。详情参考文档 sys stock realtime mod README
  • 解决期货策略持仓到交割导致可用资金计算不准确的问题
  • 解决 –plot 时候会报错退出的问题